PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CPODX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPODX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции MACGX по среднегодовой доходности: 15.35% против 12.76% соответственно.

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с JPEFCPODX с VITAX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Сравнение комиссий CPODX и MACGX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund

Доходность на риск

CPODX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPODXMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.27

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.62

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.29

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

0.73

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPODX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPODXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.03

Корреляция

Корреляция между CPODX и MACGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и MACGX

Ни CPODX, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и MACGX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPODXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-77.61%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-27.55%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-77.61%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

-77.61%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-50.74%

+19.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-25.53%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

10.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и MACGX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPODXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

9.52%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

22.32%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

32.22%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

48.42%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

39.21%

-5.30%