PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPODX с MACGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, CPODX returned 16.77%/yr vs 13.86%/yr for MACGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CPODX charges 0.83%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности CPODX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции MACGX по среднегодовой доходности: 16.77% против 13.86% соответственно.

CPODX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-7.58%
1 год
1.20%
3 года*
25.49%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
16.77%

MACGX

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-5.63%
1 год
-5.63%
3 года*
22.92%
5 лет*
-7.13%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPODX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-3.59%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-1.93%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Correlation

The correlation between CPODX and MACGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г.

0.94

The correlation between CPODX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с JPEFCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с VITAX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

CPODX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPODXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.24

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.15

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.25

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-0.53

+0.54

CPODX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPODX и MACGX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPODXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-77.61%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-27.55%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-28.55%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-77.61%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

-77.61%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-45.48%

+22.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.42%

-25.68%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

13.27%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и MACGX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPODXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

9.62%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

21.82%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

28.72%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.91%

48.39%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

39.43%

-5.25%

Сравнение комиссий CPODX и MACGX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и MACGX

Ни CPODX, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CPODX and MACGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CPODX has higher volatility (10.67%) compared to MACGX (9.62%). In terms of maximum drawdown, CPODX dropped -84.51% vs MACGX's -77.61%.

CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPODX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор