PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с CXGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с CXGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и CXGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и CXGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у CXGCX с доходностью 0.50%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Calamos Global Convertible Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с FTLSCPLIX с WAYEXCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX
Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с WESRXCXGCX с PCONXCXGCX с CHICXGCX с PBXIXCXGCX с ANNPXCXGCX с AVK

Сравнение комиссий CPLIX и CXGCX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CXGCX в 1.03%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. CXGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c CXGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXCXGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.62

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.26

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.62

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

8.73

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. CXGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CXGCX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и CXGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXCXGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.62

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между CPLIX и CXGCX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и CXGCX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности CXGCX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и CXGCX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки CXGCX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CXGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXCXGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-30.74%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.16%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-28.88%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-4.02%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-7.36%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.85%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и CXGCX

Текущая волатильность для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) составляет 3.13%, в то время как у Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXCXGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.15%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

8.03%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

10.53%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

9.58%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

9.46%

+5.80%