Сравнение CPLIX с CVLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).
CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и CVLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLIX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -4.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | -3.11% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLIX показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у CVLOX с доходностью -3.11%.
CPLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
CVLOX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLIX и CVLOX
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CVLOX в 1.22%.
Доходность на риск
CPLIX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
CPLIX
CVLOX
Сравнение CPLIX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLIX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.13 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.58 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.55 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 5.75 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.13 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CPLIX и CVLOX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и CVLOX
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности CVLOX в 9.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.79% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.37% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и CVLOX
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CVLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -46.61% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.85% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -29.97% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -9.85% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -9.04% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.65% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и CVLOX
Текущая волатильность для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) составляет 2.87%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 6.18% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 10.78% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 14.88% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 14.30% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 14.60% | +0.66% |