PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с CVGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с CVGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Growth Fund (CVGRX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и CVGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и CVGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью -10.05%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Calamos Growth Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX
Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT

Сравнение комиссий CPLIX и CVGRX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CVGRX в 1.28%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
CVGRX
Calamos Growth Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. CVGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c CVGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXCVGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.74

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.23

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.06

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

3.97

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. CVGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVGRX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXCVGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между CPLIX и CVGRX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и CVGRX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности CVGRX в 9.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и CVGRX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CVGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXCVGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-61.65%

+27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-16.00%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-37.43%

+19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-12.48%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-11.55%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.25%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и CVGRX

Текущая волатильность для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) составляет 3.13%, в то время как у Calamos Growth Fund (CVGRX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXCVGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

7.78%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

13.33%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

22.72%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

21.87%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

21.54%

-6.28%