PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с CTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с CTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и CTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и CTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.63%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у CTRIX с доходностью -0.63%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

CTRIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.16%
1 год
3.64%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Calamos Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX
Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с CIHEXCTRIX с PGSIXCTRIX с AAIIXCTRIX с CHYDXCTRIX с CVTRXCTRIX с BCOIX

Сравнение комиссий CPLIX и CTRIX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CTRIX в 0.65%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. CTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c CTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXCTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.03

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.45

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.81

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

5.48

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. CTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CTRIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и CTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXCTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.03

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между CPLIX и CTRIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и CTRIX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности CTRIX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.60%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и CTRIX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки CTRIX в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXCTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-17.84%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-2.71%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-17.84%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-2.63%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.04%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.90%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и CTRIX

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXCTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.64%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

2.52%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

4.35%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

5.51%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

4.57%

+10.69%