Сравнение CPLIX с CSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ).
CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и CSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLIX и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -3.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у CSQ с доходностью -8.21%.
CPLIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLIX и CSQ
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.
Доходность на риск
CPLIX vs. CSQ — Ранг доходности на риск
CPLIX
CSQ
Сравнение CPLIX c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLIX | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.71 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.99 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 3.85 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLIX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CPLIX и CSQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и CSQ
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности CSQ в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.73% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и CSQ
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLIX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -67.17% | +33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -15.59% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -33.09% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -10.68% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -9.40% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.00% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и CSQ
Текущая волатильность для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) составляет 3.13%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLIX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 7.09% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 11.65% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 21.16% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 20.01% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 22.93% | -7.67% |