PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с HECA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с HECA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и HECA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPIEX и HECA

2026 (YTD)2025
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%5.30%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		3.58%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у HECA с доходностью 3.58%.

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%

HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Hedgeye Capital Allocation ETF

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX
Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с JAKVXHECA с QLENXHECA с GDEHECA с GOLYHECA с HFMFHECA с HEFT

Сравнение комиссий CPIEX и HECA

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF

Доходность на риск

CPIEX vs. HECA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HECA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c HECA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXHECADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. HECA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXHECAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.78

-1.26

Корреляция

Корреляция между CPIEX и HECA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и HECA

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности HECA в 1.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		1.95%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и HECA

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и HECA.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIEXHECAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-7.07%

-41.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-7.07%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-1.56%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и HECA

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIEXHECAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

12.98%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

12.98%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

12.98%

-0.27%