Сравнение CPIEX с HECA
CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both funds - CPIEX is a Long-Short fund managed by Counterpoint Mutual Funds, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CPIEX charges 1.75%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPIEX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.54%.
CPIEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 23.37%
- 10 лет*
- 8.95%
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPIEX и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 11.41% | 5.30% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
Correlation
The correlation between CPIEX and HECA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPIEX vs. HECA — Ранг доходности на риск
CPIEX
HECA
Сравнение CPIEX c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPIEX | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPIEX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.18 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и HECA
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPIEX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -11.81% | -36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.80% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -3.18% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPIEX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 12.41% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 12.41% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 12.41% | +0.31% |
Сравнение комиссий CPIEX и HECA
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и HECA
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 4.99% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPIEX and HECA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPIEX и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор