Сравнение CPER с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
CPER и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPER и USL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPER и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 40.80%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 9.08% против 11.52% соответственно.
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и USL
CPER берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Доходность на риск
CPER vs. USL — Ранг доходности на риск
CPER
USL
Сравнение CPER c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.80 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.23 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.32 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 2.35 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.80 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.02 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CPER и USL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и USL
Ни CPER, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPER и USL
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и USL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPER | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -89.06% | +35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -17.26% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -33.82% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -66.02% | +27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -46.60% | +35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -61.65% | +36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 9.71% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и USL
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.07%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPER | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 13.32% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 20.53% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 28.77% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 29.76% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 32.25% | -8.39% |