Сравнение CPER с USCI
CPER (United States Copper Index Fund) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, CPER returned 10.37%/yr vs 8.18%/yr for USCI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CPER charges 1.06%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности CPER и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции USCI по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.18% соответственно.
CPER
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 10.37%
USCI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам CPER и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 6.75% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
USCI United States Commodity Index Fund | 19.17% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Correlation
The correlation between CPER and USCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CPER and USCI has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. USCI — Ранг доходности на риск
CPER
USCI
Сравнение CPER c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.50 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 8.53 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPER и USCI
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -66.41% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -9.94% | -14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -12.01% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -18.84% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -45.82% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -9.94% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -29.43% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 2.91% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и USCI
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 3.15% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.62% | 14.03% | +9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 16.73% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 18.35% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 15.85% | +8.26% |
Сравнение комиссий CPER и USCI
CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и USCI
Ни CPER, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPER and USCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (9.34%) compared to USCI (3.15%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs USCI's -66.41%.
On 10-year performance, CPER leads with 10.37% vs 8.18% for USCI. On fees, USCI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CPER has performed better with a 10.37% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
CPER and USCI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPER is categorized as Copper, while USCI is Commodities. CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). They also come from different issuers: USCF and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 1.03% for USCI.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор