Сравнение CPER с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и United States Commodity Index Fund (USCI).
CPER и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPER и USCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPER и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 22.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPER имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции USCI немного отстают с 8.95%.
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и USCI
CPER берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Доходность на риск
CPER vs. USCI — Ранг доходности на риск
CPER
USCI
Сравнение CPER c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.63 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.13 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.63 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 8.94 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.63 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.17 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.28 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CPER и USCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и USCI
Ни CPER, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPER и USCI
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и USCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPER | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -66.41% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -12.01% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -18.84% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -45.82% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -1.15% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -29.82% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 3.53% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и USCI
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPER | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 6.97% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 13.85% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 18.38% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 18.42% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 15.78% | +8.08% |