PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPER с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPER и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 9.90% против -22.23% соответственно.


CPER

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.77%
6 месяцев
3.51%
С начала года
8.87%
1 год
11.35%
3 года*
17.09%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.90%

UNG

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.39%
6 месяцев
1.17%
С начала года
-15.01%
1 год
-34.05%
3 года*
-27.27%
5 лет*
-27.30%
10 лет*
-22.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPER и UNG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund
8.87%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-15.01%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between CPER and UNG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.03

The correlation between CPER and UNG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Copper Index Fund

United States Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

CPER vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1515
Ранг коэф-та Мартина

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CPERUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.86

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

-1.32

+2.26

CPER vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPER и UNG

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и UNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPERUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-99.88%

+45.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-39.94%

+15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-68.16%

+43.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-92.49%

+57.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-93.55%

+55.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-99.87%

+93.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-90.00%

+64.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

25.76%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и UNG

Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 7.15%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPERUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

10.58%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

48.34%

-26.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.10%

59.59%

-25.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

64.19%

-37.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

54.74%

-30.67%

Сравнение комиссий CPER и UNG

CPER берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и UNG

Ни CPER, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CPER and UNG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (10.58%) compared to CPER (7.15%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs UNG's -99.88%.

On 10-year performance, CPER leads with 9.90% vs -22.23% for UNG. On fees, CPER is cheaper at 1.06% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CPER has performed better with a 9.90% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPER is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

CPER and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CPER is categorized as Copper, while UNG is Oil & Gas. CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: USCF and USCF Investments. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 1.17% for UNG.

CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPER и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор