Сравнение CPER с UNG
CPER (United States Copper Index Fund) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPER returned 9.90%/yr vs -22.23%/yr for UNG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CPER charges 1.06%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности CPER и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 9.90% против -22.23% соответственно.
CPER
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 8.87%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.90%
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
Сравнение доходности по годам CPER и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 8.87% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between CPER and UNG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between CPER and UNG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. UNG — Ранг доходности на риск
CPER
UNG
Сравнение CPER c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.86 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -1.32 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPER и UNG
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -99.88% | +45.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -39.94% | +15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -68.16% | +43.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -92.49% | +57.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -93.55% | +55.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -99.87% | +93.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.25% | -90.00% | +64.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 25.76% | -13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и UNG
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 7.15%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 10.58% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 48.34% | -26.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.10% | 59.59% | -25.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | 64.19% | -37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 54.74% | -30.67% |
Сравнение комиссий CPER и UNG
CPER берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и UNG
Ни CPER, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPER and UNG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to CPER (7.15%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, CPER leads with 9.90% vs -22.23% for UNG. On fees, CPER is cheaper at 1.06% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CPER has performed better with a 9.90% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPER is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
CPER and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPER is categorized as Copper, while UNG is Oil & Gas. CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: USCF and USCF Investments. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 1.17% for UNG.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор