Сравнение CPER с UNG
CPER (United States Copper Index Fund) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPER returned 10.37%/yr vs -21.37%/yr for UNG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CPER charges 1.06%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности CPER и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 10.37% против -21.37% соответственно.
CPER
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 10.37%
UNG
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- -27.52%
- 5 лет*
- -24.87%
- 10 лет*
- -21.37%
Сравнение доходности по годам CPER и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 6.75% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.20% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between CPER and UNG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between CPER and UNG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. UNG — Ранг доходности на риск
CPER
UNG
Сравнение CPER c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.80 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.25 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPER и UNG
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -99.88% | +45.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -39.94% | +15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -68.16% | +43.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -92.49% | +57.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -93.55% | +55.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -99.86% | +91.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -89.97% | +64.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 26.12% | -14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и UNG
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.34%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 12.10% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.62% | 50.87% | -27.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 60.39% | -25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 64.14% | -37.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 54.80% | -30.69% |
Сравнение комиссий CPER и UNG
CPER берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и UNG
Ни CPER, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPER and UNG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.10%) compared to CPER (9.34%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, CPER leads with 10.37% vs -21.37% for UNG. On fees, CPER is cheaper at 1.06% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CPER has performed better with a 10.37% return vs -21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPER is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
CPER and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPER is categorized as Copper, while UNG is Oil & Gas. CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: USCF and USCF Investments. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 1.17% for UNG.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор