PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с GLNCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с GLNCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Glencore PLC ADR (GLNCY).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CPER и GLNCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPER и GLNCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
GLNCY
Glencore PLC ADR		37.24%28.74%-25.38%-1.13%40.92%66.50%1.46%-10.33%-27.77%56.55%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у GLNCY с доходностью 37.24%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям GLNCY по среднегодовой доходности: 9.08% против 17.44% соответственно.

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%

GLNCY

1 день
-1.19%
1 месяц
4.24%
С начала года
37.24%
6 месяцев
63.76%
1 год
111.30%
3 года*
14.92%
5 лет*
19.38%
10 лет*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Glencore PLC ADR

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с GLNCY:
GLNCY с TIPGLNCY с PBRGLNCY с RIOGLNCY с SDCIGLNCY с URNU.LGLNCY с TMCGLNCY с FTRI

Доходность на риск

CPER vs. GLNCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GLNCY
Ранг доходности на риск GLNCY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c GLNCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERGLNCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.86

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

3.26

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

5.49

-5.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

19.68

-18.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. GLNCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GLNCY равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и GLNCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERGLNCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.86

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.54

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.09

0.00

Корреляция

Корреляция между CPER и GLNCY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и GLNCY

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLNCY
Glencore PLC ADR		1.33%1.83%2.98%8.68%5.56%3.00%0.00%5.50%4.70%1.08%0.00%13.64%

Просадки

Сравнение просадок CPER и GLNCY

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки GLNCY в -85.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и GLNCY.

Загрузка...

Показатели просадок

CPERGLNCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-85.04%

+31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-20.22%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-54.06%

+19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-76.10%

+37.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-1.19%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-32.69%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

5.64%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и GLNCY

United States Copper Index Fund (CPER) и Glencore PLC ADR (GLNCY) имеют волатильность 9.07% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPERGLNCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.28%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

25.13%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.82%

39.18%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

35.92%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

39.70%

-15.84%