PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с DCTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с DCTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Delcath Systems, Inc. (DCTH).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CPER и DCTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPER и DCTH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-15.32%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		-5.54%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-56.75%-15.67%-89.16%-90.66%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у DCTH с доходностью -5.54%.

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%

DCTH

1 день
2.80%
1 месяц
6.83%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-24.11%
3 года*
18.38%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Delcath Systems, Inc.

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с TOLDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с GLUEDCTH с AMLXDCTH с ATAI

Доходность на риск

CPER vs. DCTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c DCTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERDCTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

-0.41

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.28

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.46

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

-0.65

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. DCTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа DCTH равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и DCTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERDCTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.41

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.45

+0.54

Корреляция

Корреляция между CPER и DCTH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и DCTH

Ни CPER, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPER и DCTH

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и DCTH.

Загрузка...

Показатели просадок

CPERDCTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-99.96%

+45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-54.75%

+29.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-85.10%

+50.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-99.84%

+88.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-96.38%

+70.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

38.37%

-26.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и DCTH

Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.07%, в то время как у Delcath Systems, Inc. (DCTH) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPERDCTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

12.38%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

36.55%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.82%

58.46%

-21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

74.16%

-47.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

111.18%

-87.32%