PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPB с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, CPB returned -7.01%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CPB и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -7.01% против 8.21% соответственно.

CPB

1 день
3.47%
1 месяц
5.80%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-14.62%
1 год
-22.20%
3 года*
-16.75%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
-7.01%

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-14.62%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between CPB and PDBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

-0.00

The correlation between CPB and PDBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

CPB vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPBPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.71

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.33

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.96

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

6.73

-7.71

CPB vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPB и PDBC

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-49.52%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-16.55%

-21.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-16.55%

-41.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-27.63%

-32.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-40.73%

-19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.98%

-10.31%

-43.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-23.09%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.73%

4.80%

+17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и PDBC

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

6.25%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

16.80%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.32%

18.91%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

19.24%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

17.76%

+8.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и PDBC

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		6.89%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPB and PDBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (13.02%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор