PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, CPB returned -7.12%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -7.12% против 8.79% соответственно.

CPB

1 день
0.00%
1 месяц
2.39%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-27.33%
1 год
-35.13%
3 года*
-22.65%
5 лет*
-12.59%
10 лет*
-7.12%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-22.19%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between CPB and PDBC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

CPB vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 22
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.46

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
3.14

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.43

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

6.35

-7.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

13.39

-15.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPB vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.46

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.65

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.50

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.23

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CPB и PDBC

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-49.52%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-7.19%

-31.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-13.95%

-44.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-27.63%

-32.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-40.73%

-19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.06%

-4.55%

-53.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-23.21%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

3.41%

+16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и PDBC

Campbell Soup Company (CPB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 6.25% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.20%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

15.78%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

18.61%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

19.12%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

17.78%

+7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и PDBC

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		7.43%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPB and PDBC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (6.25%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор