PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPB с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPB с LLY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Soup Company (CPB) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPB или LLY.

Корреляция

Корреляция между CPB и LLY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPB и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,262.78%
48,195.93%
CPB
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.76

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

CPB:

-0.96

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

CPB:

0.89

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.56

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.18

LLY:

1.61

Индекс Язвы

CPB:

15.76%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

CPB:

24.41%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

CPB:

-33.34%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPB:

$10.82B

LLY:

$772.03B

EPS

CPB:

$1.73

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

CPB:

20.98

LLY:

73.54

Коэффициент PEG

CPB:

0.61

LLY:

1.31

Коэффициент P/S

CPB:

1.07

LLY:

17.14

Коэффициент P/B

CPB:

2.80

LLY:

52.48

Общая выручка (12 мес.)

CPB:

$10.12B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPB:

$3.09B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

CPB:

$1.46B

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 0.53% против 31.14% соответственно.

CPB

С начала года

-12.53%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-22.90%

1 год

-19.36%

5 лет

-3.96%

10 лет

0.53%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-0.58%

1 год

22.82%

5 лет

42.11%

10 лет

31.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPB, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPB: -0.76
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино CPB, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPB: -0.96
LLY: 1.01
Коэффициент Омега CPB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPB: 0.89
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара CPB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPB: -0.56
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина CPB, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPB: -1.18
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
0.54
CPB
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и LLY

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности LLY в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company		4.19%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CPB и LLY

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.34%
-7.55%
CPB
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и LLY

Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 8.77%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
18.64%
CPB
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPB и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию