Сравнение CPB с LLY
CPB (Campbell Soup Company) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CPB returned -7.01%/yr vs 32.90%/yr for LLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -7.01% против 32.90% соответственно.
CPB
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 5.80%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -14.62%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -16.75%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- -7.01%
LLY
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.16%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 38.75%
- 5 лет*
- 39.45%
- 10 лет*
- 32.90%
Сравнение доходности по годам CPB и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -14.62% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.16% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between CPB and LLY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.28 |
The correlation between CPB and LLY shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.75B
LLY:
$1.10T
CPB:
$2.03
LLY:
$28.16
CPB:
11.14
LLY:
41.52
CPB:
0.68
LLY:
14.52
CPB:
1.68
LLY:
33.57
CPB:
$9.93B
LLY:
$72.25B
CPB:
$2.86B
LLY:
$59.75B
CPB:
$1.42B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. LLY — Ранг доходности на риск
CPB
LLY
Сравнение CPB c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPB | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.13 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.31 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPB и LLY
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -68.24% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -23.18% | -15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -34.48% | -23.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -34.48% | -25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -34.48% | -25.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.98% | -5.37% | -48.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -19.18% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.73% | 9.28% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и LLY
Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 9.77% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 27.58% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 38.64% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 32.53% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 30.31% | -4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и LLY
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности LLY в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 6.89% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и LLY
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and LLY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (13.02%) compared to LLY (9.77%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор