PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPB с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, CPB returned -16.75%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CPB и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

CPB

1 день
3.47%
1 месяц
5.80%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-14.62%
1 год
-22.20%
3 года*
-16.75%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
-7.01%

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
CPB
Campbell Soup Company		-14.62%-30.47%0.09%-21.45%22.31%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between CPB and JEPQ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

-0.07

The correlation between CPB and JEPQ shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CPB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPBJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.52

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.08

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.39

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

10.98

-11.96

CPB vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPB и JEPQ

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-20.07%

-44.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-8.82%

-29.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-20.07%

-38.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.98%

-2.57%

-51.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-3.37%

-18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.73%

1.92%

+20.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и JEPQ

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

5.76%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

11.42%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.32%

13.83%

+17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

16.82%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

16.82%

+8.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и JEPQ

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		6.89%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPB and JEPQ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (13.02%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор