PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, CPB returned -22.65%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CPB и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

CPB

1 день
0.00%
1 месяц
2.39%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-27.33%
1 год
-35.13%
3 года*
-22.65%
5 лет*
-12.59%
10 лет*
-7.12%

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
CPB
Campbell Soup Company		-22.19%-30.47%0.09%-21.45%20.07%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between CPB and JEPQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CPB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 22
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.49

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
3.29

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.49

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.31

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

16.22

-17.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPB vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.49

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.00

-0.75

Просадки

Сравнение просадок CPB и JEPQ

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-20.07%

-44.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-8.82%

-29.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-20.07%

-38.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.06%

-0.10%

-57.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-3.42%

-18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

1.79%

+18.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и JEPQ

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

1.26%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

9.07%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

11.73%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

16.61%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

16.61%

+8.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и JEPQ

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		7.43%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPB and JEPQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (6.25%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор