PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, CPB returned -7.12%/yr vs 7.69%/yr for GSG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -7.12% против 7.69% соответственно.

CPB

1 день
0.00%
1 месяц
2.39%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-27.33%
1 год
-35.13%
3 года*
-22.65%
5 лет*
-12.59%
10 лет*
-7.12%

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-22.19%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between CPB and GSG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2006 г.

0.06

The correlation between CPB and GSG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

CPB vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 22
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.26

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.88

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.40

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.47

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

14.39

-16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPB vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.26

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.70

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.35

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.09

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CPB и GSG

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-89.62%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-9.46%

-29.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-14.94%

-43.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-29.12%

-30.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-57.64%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.06%

-56.95%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-63.71%

+41.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

3.59%

+16.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и GSG

Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 6.25%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.65%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

20.42%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

22.95%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

22.61%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

22.03%

+3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и GSG

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		7.43%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPB and GSG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to CPB (6.25%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs GSG's -89.62%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор