Сравнение CPB с GSG
CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, CPB returned -7.01%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -7.01% против 7.61% соответственно.
CPB
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 5.80%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -14.62%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -16.75%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- -7.01%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам CPB и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -14.62% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between CPB and GSG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г. | 0.06 |
The correlation between CPB and GSG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. GSG — Ранг доходности на риск
CPB
GSG
Сравнение CPB c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPB | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.00 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.66 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPB и GSG
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -89.62% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -18.81% | -19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -18.81% | -39.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -29.12% | -30.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -57.64% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.98% | -59.56% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -63.68% | +41.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.73% | 5.63% | +17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и GSG
Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 7.17% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 21.54% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 23.48% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 22.80% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 22.00% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и GSG
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 6.89% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPB and GSG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (13.02%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs GSG's -89.62%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор