Сравнение CPAI с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
CPAI и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CPAI и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPAI и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 4.96% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
CPAI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPAI и MAGS
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
CPAI vs. MAGS — Ранг доходности на риск
CPAI
MAGS
Сравнение CPAI c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAI | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.58 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.60 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 5.57 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAI | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CPAI и MAGS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и MAGS
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.85% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок CPAI и MAGS
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPAI | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -29.91% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -18.62% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -13.78% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.77% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.36% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и MAGS
Текущая волатильность для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) составляет 7.46%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что CPAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPAI | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 8.50% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 15.51% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 28.70% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 26.28% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 26.28% | -7.08% |