Сравнение CPAI с ENFR
CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. CPAI is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, CPAI returned 39.77% vs 32.20% for ENFR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности CPAI и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 29.35%.
CPAI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам CPAI и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 24.09% | 17.79% | 28.37% | 5.67% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.35% | 5.88% | 42.17% | 1.33% |
Correlation
The correlation between CPAI and ENFR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between CPAI and ENFR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAI vs. ENFR — Ранг доходности на риск
CPAI
ENFR
Сравнение CPAI c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAI | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 3.74 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 9.20 | +5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAI и ENFR
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAI | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -68.28% | +46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -8.64% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -1.34% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -15.88% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.51% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и ENFR
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 5.42% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAI | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.40% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 12.07% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 15.20% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 19.27% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 24.65% | -5.24% |
Сравнение комиссий CPAI и ENFR
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и ENFR
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ENFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.72% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
CPAI and ENFR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAI has higher volatility (5.42%) compared to ENFR (5.40%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, CPAI leads with 39.77% vs 32.20% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 39.77% return vs 32.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
ENFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.72% for CPAI.
CPAI is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Counterpoint Funds and SS&C. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAI и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор