PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COWZ с DSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с DSTL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).

COWZ и DSTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COWZ или DSTL.

Корреляция

Корреляция между COWZ и DSTL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COWZ:

-0.09

DSTL:

0.25

Коэф-т Сортино

COWZ:

0.03

DSTL:

0.53

Коэф-т Омега

COWZ:

1.00

DSTL:

1.07

Коэф-т Кальмара

COWZ:

-0.06

DSTL:

0.27

Коэф-т Мартина

COWZ:

-0.20

DSTL:

0.91

Индекс Язвы

COWZ:

6.94%

DSTL:

5.06%

Дневная вол-ть

COWZ:

19.30%

DSTL:

16.79%

Макс. просадка

COWZ:

-38.63%

DSTL:

-33.10%

Текущая просадка

COWZ:

-11.25%

DSTL:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у DSTL с доходностью -1.82%.

COWZ

С начала года

-3.99%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-8.69%

1 год

-1.65%

5 лет

20.37%

10 лет

N/A

DSTL

С начала года

-1.82%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-6.22%

1 год

4.16%

5 лет

15.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COWZ и DSTL

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COWZ и DSTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COWZ c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа DSTL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и DSTL

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности DSTL в 1.48%

TTM202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.88%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF		1.48%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и DSTL

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и DSTL

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеют волатильность 5.76% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...