PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с DSTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. COWZ is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.57%/yr vs 9.04%/yr for DSTL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 2.53%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-6.13%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%

Correlation

The correlation between COWZ and DSTL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between COWZ and DSTL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и DSTL

Секторы
COWZ
DSTL

Здравоохранение

21.8%
20.3%

Энергетика

16.9%
5.6%

Технологии

16.0%
26.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

10.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
7.6%

Промышленность

8.4%
15.9%

Сырьевые материалы

3.7%
0.7%

Финансовые услуги

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
DSTL
20.3%

Энергетика

COWZ
16.9%
DSTL
5.6%

Технологии

COWZ
16.0%
DSTL
26.7%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
DSTL
11.6%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
DSTL
3.5%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
DSTL
7.6%

Промышленность

COWZ
8.4%
DSTL
15.9%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
DSTL
0.7%

Финансовые услуги

COWZ

-

DSTL
6.9%

Недвижимость

COWZ

-

DSTL

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

DSTL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRXDSTL с VSDA

Доходность на риск

COWZ vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.08

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.65

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

1.54

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

4.63

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZDSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.08

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.72

-0.07

Просадки

Сравнение просадок COWZ и DSTL

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-33.09%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.30%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-16.92%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-20.10%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.61%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.15%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.75%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и DSTL

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.56%, в то время как у Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.39%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.35%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

11.87%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

15.75%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.39%

+0.54%

Сравнение комиссий COWZ и DSTL

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и DSTL

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DSTL в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and DSTL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.39%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 9.04% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.24% for DSTL.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Pacer and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.39% for DSTL.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор