PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с VOE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.57%/yr vs 8.45%/yr for VOE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 10.75%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

VOE

1 день
-0.16%
1 месяц
1.35%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.62%
1 год
22.73%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.75%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between COWZ and VOE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.89

The correlation between COWZ and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и VOE

Секторы
COWZ
VOE

Здравоохранение

21.8%
6.3%

Энергетика

16.9%
12.8%

Технологии

16.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

10.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.2%

Промышленность

8.4%
14.0%

Сырьевые материалы

3.7%
5.8%

Финансовые услуги

-

16.5%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

12.1%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
VOE
6.3%

Энергетика

COWZ
16.9%
VOE
12.8%

Технологии

COWZ
16.0%
VOE
10.9%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
VOE
5.7%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
VOE
7.9%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
VOE
2.2%

Промышленность

COWZ
8.4%
VOE
14.0%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
VOE
5.8%

Финансовые услуги

COWZ

-

VOE
16.5%

Недвижимость

COWZ

-

VOE
6.0%

Коммунальные услуги

COWZ

-

VOE
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

COWZ vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.99

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.88

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.30

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

12.51

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.99

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VOE

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-61.50%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-6.93%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-18.45%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-19.70%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.16%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-8.35%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.82%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VOE

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 2.56% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.58%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.13%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

11.47%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.03%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

18.83%

+1.10%

Сравнение комиссий COWZ и VOE

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VOE

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and VOE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (2.58%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs VOE's -61.50%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 8.45% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.88% for VOE.

COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.07% for VOE.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор