PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COWZ с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COWZ и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


COWZ

1 день
0.59%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.76%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.90%
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
3.27%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between COWZ and UGA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.29

The correlation between COWZ and UGA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer US Cash Cows 100 ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

COWZ vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COWZUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.17

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

9.39

-1.48

COWZ vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и UGA

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COWZUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-86.59%

+47.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-18.96%

+13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-26.68%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-38.11%

+16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-18.05%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-36.69%

+31.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

6.43%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и UGA

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.97%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COWZUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

9.24%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

30.57%

-23.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

35.22%

-23.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

34.45%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

37.22%

-17.32%

Сравнение комиссий COWZ и UGA

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и UGA

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
2.00%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COWZ and UGA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to COWZ (3.97%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 9.90% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

COWZ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for UGA.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while UGA is Oil & Gas. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Pacer and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор