PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.57%/yr vs 8.52%/yr for TPHD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COWZ показывает доходность 8.18%, а TPHD немного выше – 8.56%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%7.25%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Correlation

The correlation between COWZ and TPHD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.87

The correlation between COWZ and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и TPHD

Секторы
COWZ
TPHD

Здравоохранение

21.8%
2.5%

Энергетика

16.9%
15.4%

Технологии

16.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
0.0%

Промышленность

8.4%
18.3%

Сырьевые материалы

3.7%
5.3%

Финансовые услуги

-

12.6%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

24.1%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
TPHD
2.5%

Энергетика

COWZ
16.9%
TPHD
15.4%

Технологии

COWZ
16.0%
TPHD
8.8%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
TPHD
8.9%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
TPHD
4.2%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
TPHD
0.0%

Промышленность

COWZ
8.4%
TPHD
18.3%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
TPHD
5.3%

Финансовые услуги

COWZ

-

TPHD
12.6%

Недвижимость

COWZ

-

TPHD
0.0%

Коммунальные услуги

COWZ

-

TPHD
24.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

COWZ vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.27

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.92

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.19

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

6.20

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.27

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Просадки

Сравнение просадок COWZ и TPHD

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-41.71%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-6.08%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-15.89%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-16.54%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-3.25%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.73%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.14%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и TPHD

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) имеют волатильность 2.56% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.60%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.35%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

10.48%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

14.60%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.63%

+0.30%

Сравнение комиссий COWZ и TPHD

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и TPHD

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что сопоставимо с доходностью TPHD в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and TPHD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPHD has higher volatility (2.60%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 8.52% for TPHD. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

COWZ and TPHD have nearly identical dividend yields, around 1.99%.

COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Pacer and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.52% for TPHD.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор