Сравнение COWZ с TPHD
COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 9.90%/yr vs 9.49%/yr for TPHD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и TPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 9.67%.
COWZ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
TPHD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COWZ и TPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.27% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 6.02% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 9.67% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 9.57% |
Correlation
The correlation between COWZ and TPHD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.86 |
The correlation between COWZ and TPHD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов COWZ и TPHD
Секторы
COWZ
TPHD
Здравоохранение
Энергетика
Технологии
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
COWZ
TPHD
Энергетика
COWZ
TPHD
Технологии
COWZ
TPHD
Потребительский циклический сектор
COWZ
TPHD
Потребительский защитный сектор
COWZ
TPHD
Коммуникационные услуги
COWZ
TPHD
Промышленность
COWZ
TPHD
Сырьевые материалы
COWZ
TPHD
Финансовые услуги
COWZ
-
TPHD
Недвижимость
COWZ
-
TPHD
Коммунальные услуги
COWZ
-
TPHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWZ vs. TPHD — Ранг доходности на риск
COWZ
TPHD
Сравнение COWZ c TPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COWZ | TPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.25 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 6.21 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COWZ и TPHD
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и TPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWZ | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -41.71% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -6.08% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -15.89% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -16.54% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -2.26% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.71% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.20% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и TPHD
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWZ | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.01% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 7.42% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 10.63% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 14.58% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 19.58% | +0.32% |
Сравнение комиссий COWZ и TPHD
COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и TPHD
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что сопоставимо с доходностью TPHD в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.00% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 2.01% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COWZ and TPHD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (3.97%) compared to TPHD (3.01%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs TPHD's -41.71%.
On 5-year performance, COWZ leads with 9.90% vs 9.49% for TPHD. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 9.90% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.
COWZ and TPHD have nearly identical dividend yields, around 2.00%.
COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Pacer and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.52% for TPHD.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COWZ и TPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор