PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с SDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index while SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 9.90%/yr vs 6.94%/yr for SDY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 9.15%.

COWZ

1 день
0.59%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.76%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

SDY

1 день
0.46%
1 месяц
0.67%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.72%
1 год
14.49%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.27%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		9.15%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between COWZ and SDY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.83

The correlation between COWZ and SDY shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и SDY

Секторы
COWZ
SDY

Здравоохранение

21.8%
7.4%

Энергетика

16.9%
3.0%

Технологии

16.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

10.9%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.5%

Промышленность

8.4%
17.1%

Сырьевые материалы

3.7%
5.9%

Финансовые услуги

-

11.9%

Недвижимость

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

14.0%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
SDY
7.4%

Энергетика

COWZ
16.9%
SDY
3.0%

Технологии

COWZ
16.0%
SDY
11.8%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
SDY
5.9%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
SDY
16.1%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
SDY
2.5%

Промышленность

COWZ
8.4%
SDY
17.1%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
SDY
5.9%

Финансовые услуги

COWZ

-

SDY
11.9%

Недвижимость

COWZ

-

SDY
4.4%

Коммунальные услуги

COWZ

-

SDY
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

COWZ vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.40

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.13

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.90

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

5.10

+2.82

COWZ vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и SDY

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-54.75%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-7.67%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-14.39%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-15.21%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-2.59%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-6.20%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.85%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и SDY

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.08%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.55%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

10.45%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

13.99%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

17.08%

+2.82%

Сравнение комиссий COWZ и SDY

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и SDY

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SDY в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.00%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.49%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and SDY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (3.97%) compared to SDY (3.08%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs SDY's -54.75%.

On 5-year performance, COWZ leads with 9.90% vs 6.94% for SDY. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 9.90% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

SDY has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.00% for COWZ.

COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.35% for SDY.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор