PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с QVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. COWZ is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 9.90%/yr vs 12.15%/yr for QVAL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.09%.

COWZ

1 день
0.59%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.76%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

QVAL

1 день
0.01%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.09%
6 месяцев
12.60%
1 год
28.74%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.27%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.09%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between COWZ and QVAL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.90

The correlation between COWZ and QVAL shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и QVAL

Секторы
COWZ
QVAL

Здравоохранение

21.8%
13.9%

Энергетика

16.9%
16.1%

Технологии

16.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
23.8%

Потребительский защитный сектор

10.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.0%

Промышленность

8.4%
14.1%

Сырьевые материалы

3.7%
6.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
QVAL
13.9%

Энергетика

COWZ
16.9%
QVAL
16.1%

Технологии

COWZ
16.0%
QVAL
8.3%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
QVAL
23.8%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
QVAL
9.8%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
QVAL
6.0%

Промышленность

COWZ
8.4%
QVAL
14.1%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
QVAL
6.0%

Финансовые услуги

COWZ

-

QVAL

-

Недвижимость

COWZ

-

QVAL
2.0%

Коммунальные услуги

COWZ

-

QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

COWZ vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.96

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.03

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.78

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

13.37

-5.46

COWZ vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и QVAL

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-51.49%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-6.04%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-21.41%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-27.17%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-2.47%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-7.76%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.15%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и QVAL

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеют волатильность 3.97% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.95%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

10.21%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

14.71%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

21.64%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

22.78%

-2.88%

Сравнение комиссий COWZ и QVAL

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и QVAL

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности QVAL в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.00%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.16%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and QVAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (3.97%) compared to QVAL (3.95%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs QVAL's -51.49%.

On 5-year performance, QVAL leads with 12.15% vs 9.90% for COWZ. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 12.15% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.16% for QVAL.

They also come from different issuers: Pacer and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор