PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COWZ с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с JEPI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

COWZ и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COWZ или JEPI.

Корреляция

Корреляция между COWZ и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COWZ:

-0.23

JEPI:

0.40

Коэф-т Сортино

COWZ:

-0.09

JEPI:

0.72

Коэф-т Омега

COWZ:

0.99

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

COWZ:

-0.14

JEPI:

0.47

Коэф-т Мартина

COWZ:

-0.44

JEPI:

2.02

Индекс Язвы

COWZ:

6.85%

JEPI:

3.05%

Дневная вол-ть

COWZ:

18.95%

JEPI:

13.74%

Макс. просадка

COWZ:

-38.63%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

COWZ:

-13.71%

JEPI:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.61%.

COWZ

С начала года

-6.66%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

-11.39%

1 год

-4.15%

5 лет

18.56%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.61%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.46%

1 год

5.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COWZ и JEPI

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COWZ и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COWZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и JEPI

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности JEPI в 8.07%

TTM202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и JEPI

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и JEPI

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...