PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

COWZ и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности COWZ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWZ и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%35.72%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий COWZ и JEPI

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

COWZ vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.61

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.95

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.79

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

3.83

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.61

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.04

-0.41

Корреляция

Корреляция между COWZ и JEPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и JEPI

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и JEPI

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

COWZJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-13.71%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-10.28%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-13.71%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-4.53%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.07%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.12%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и JEPI

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.96%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWZJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.90%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.36%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

13.24%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

11.06%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

10.88%

+9.20%