PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с IVOV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index while IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 9.90%/yr vs 8.43%/yr for IVOV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 10.60%.

COWZ

1 день
0.59%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.76%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

IVOV

1 день
-0.41%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.60%
6 месяцев
8.95%
1 год
20.62%
3 года*
14.32%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.27%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		10.60%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between COWZ and IVOV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.87

The correlation between COWZ and IVOV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и IVOV

Секторы
COWZ
IVOV

Здравоохранение

21.8%
3.8%

Энергетика

16.9%
6.8%

Технологии

16.0%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
13.9%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
0.5%

Промышленность

8.4%
18.5%

Сырьевые материалы

3.7%
6.8%

Финансовые услуги

-

21.0%

Недвижимость

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
IVOV
3.8%

Энергетика

COWZ
16.9%
IVOV
6.8%

Технологии

COWZ
16.0%
IVOV
10.1%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
IVOV
13.9%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
IVOV
4.9%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
IVOV
0.5%

Промышленность

COWZ
8.4%
IVOV
18.5%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
IVOV
6.8%

Финансовые услуги

COWZ

-

IVOV
21.0%

Недвижимость

COWZ

-

IVOV
9.5%

Коммунальные услуги

COWZ

-

IVOV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

COWZ vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.35

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.05

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.96

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

6.74

+1.18

COWZ vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и IVOV

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-45.99%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-10.58%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-22.61%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-22.61%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-1.21%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.41%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.07%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и IVOV

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.76%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

10.73%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

15.33%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.43%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

21.70%

-1.80%

Сравнение комиссий COWZ и IVOV

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и IVOV

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности IVOV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.00%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.65%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and IVOV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (3.97%) compared to IVOV (3.76%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs IVOV's -45.99%.

On 5-year performance, COWZ leads with 9.90% vs 8.43% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 9.90% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.65% for IVOV.

COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.10% for IVOV.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор