PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COTZX с GSFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COTZX (Columbia Thermostat Fund) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both mutual funds - COTZX is a Tactical Allocation fund managed by Columbia, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, COTZX returned 7.40%/yr vs 12.46%/yr for GSFTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COTZX charges 0.24%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности COTZX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.46% соответственно.

COTZX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.19%
1 год
11.79%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.40%

GSFTX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.67%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTZX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.10%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.01%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between COTZX and GSFTX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2002 г.

0.78

The correlation between COTZX and GSFTX shifts across timeframes, from 0.56 (5 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с SPYCOTZX с FXAIXCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY

Доходность на риск

COTZX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTZXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.25

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.23

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.70

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

13.96

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTZX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTZXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Просадки

Сравнение просадок COTZX и GSFTX

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, примерно равная максимальной просадке GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COTZXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-47.69%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-5.51%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-13.01%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-17.01%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-32.76%

+14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.36%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-6.37%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.46%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и GSFTX

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 1.62%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COTZXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.37%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

6.81%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

9.06%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

13.27%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

15.69%

-8.30%

Сравнение комиссий COTZX и GSFTX

COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и GSFTX

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GSFTX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.27%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.00%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Часто задаваемые вопросы

COTZX and GSFTX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSFTX has higher volatility (2.37%) compared to COTZX (1.62%). In terms of maximum drawdown, COTZX dropped -47.48% vs GSFTX's -47.69%.

COTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTZX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор