PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COTZX с GSFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).

COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности COTZX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COTZX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 7.08% против 12.14% соответственно.

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX

Сравнение комиссий COTZX и GSFTX

COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.

GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

COTZX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTZXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.22

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.74

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.77

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

8.20

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTZX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTZXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между COTZX и GSFTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и GSFTX

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности GSFTX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок COTZX и GSFTX

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, примерно равная максимальной просадке GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и GSFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

COTZXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-47.69%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-10.18%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-17.01%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-32.76%

+14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.94%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-6.40%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.20%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и GSFTX

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COTZXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.46%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

7.00%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

13.68%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

13.30%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

15.68%

-8.32%