Сравнение COSYX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности COSYX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSYX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 3.40% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, COSYX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции COSYX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.16% соответственно.
COSYX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.29%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSYX и CBALX
COSYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
COSYX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
COSYX
CBALX
Сравнение COSYX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSYX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.04 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.54 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.55 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 6.54 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSYX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.04 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между COSYX и CBALX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и CBALX
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 7.79% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% | 0.00% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок COSYX и CBALX
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSYX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -34.53% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -7.87% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -20.91% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -22.73% | -20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -4.73% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -5.34% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.86% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и CBALX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что COSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSYX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.84% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 6.44% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 11.58% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 11.08% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 11.31% | +6.13% |