- ISIN
- US19766P8683
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 1 июл. 2015 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) снизился на 1.3% с начала года. Текущая цена акции COSYX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COSYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,631.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) показал доход в -1.27% с начала года и 16.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COSYX составила 10.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 10.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность COSYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении COSYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.72% | 5.44% | -8.11% | 3.76% | 0.20% | -8.16% | -1.27% | ||||||
| 2025 | 4.78% | 3.37% | 4.41% | 3.04% | 4.59% | 4.08% | -0.23% | 6.49% | 2.27% | -1.11% | 3.92% | 3.06% | 45.97% |
| 2024 | -1.61% | -0.97% | 4.58% | -0.56% | 6.28% | -4.31% | 5.15% | 2.58% | 0.61% | -4.40% | 1.26% | -3.13% | 4.87% |
| 2023 | 7.20% | -1.88% | 0.10% | 3.92% | -6.39% | 4.97% | 4.09% | -2.01% | -1.66% | -2.98% | 6.56% | 4.29% | 16.28% |
| 2022 | 1.86% | -3.36% | -0.99% | -5.11% | 4.86% | -10.79% | 2.28% | -2.01% | -8.54% | 6.97% | 11.29% | -0.35% | -5.91% |
| 2021 | -1.36% | 5.40% | 4.52% | 1.83% | 3.77% | -3.74% | -0.66% | 2.67% | -1.86% | 1.52% | -6.44% | 5.62% | 10.98% |
Метрики бенчмарка
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class has an annualized alpha of -0.35%, beta of 0.76, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 87.09% of S&P 500 Index downside but only 74.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.35%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 74.52%
- Участие в снижении
- 87.09%
Комиссия
Комиссия COSYX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COSYX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.29 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 10.09 | -5.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $0.58 | $0.43 | $0.19 | $0.38 | $0.17 | $0.39 | $0.31 | $0.18 | $0.18 |
Дивидендный доход | 8.16% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class показал максимальную просадку в 43.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class составляет 12.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.16%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 5d | 3y 19dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.80%сент. 2022 г. | 7mo 19d | 1y 2mo | 1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.39%июнь 2016 г. | 2mo 3d | 2mo 11d | 4mo 14dапр. 2016 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.32%апр. 2025 г. | 18d | 21d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.18%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 2mo 2d | 3mo 9dянв. 2016 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| COSYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -56.78% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -9.10% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -18.90% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.43% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -33.92% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -3.32% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -10.71% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.06% | +1.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COSYX
Добавьте Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COSYX