- ISIN
- US19766P8683
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 1 июл. 2015 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции COSYX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COSYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,841.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) показал доход в 7.41% с начала года и 23.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COSYX составила 10.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 10.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность COSYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении COSYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.72% | 5.44% | -8.11% | 3.76% | 0.20% | -2.99% | 2.99% | 7.41% | |||||
| 2025 | 4.78% | 3.37% | 4.41% | 3.04% | 4.59% | 4.08% | -0.23% | 6.49% | 2.27% | -1.11% | 3.92% | 3.06% | 45.97% |
| 2024 | -1.61% | -0.97% | 4.58% | -0.56% | 6.28% | -4.31% | 5.15% | 2.58% | 0.61% | -4.40% | 1.26% | -3.13% | 4.87% |
| 2023 | 7.20% | -1.88% | 0.10% | 3.92% | -6.39% | 4.97% | 4.09% | -2.01% | -1.66% | -2.98% | 6.56% | 4.29% | 16.28% |
| 2022 | 1.86% | -3.36% | -0.99% | -5.11% | 4.86% | -10.79% | 2.28% | -2.01% | -8.54% | 6.97% | 11.29% | -0.35% | -5.91% |
| 2021 | -1.36% | 5.40% | 4.52% | 1.83% | 3.77% | -3.74% | -0.66% | 2.67% | -1.86% | 1.52% | -6.44% | 5.62% | 10.98% |
Метрики бенчмарка
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class has an annualized alpha of 0.25%, beta of 0.76, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 84.96% of S&P 500 Index downside but only 75.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.25%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 75.40%
- Участие в снижении
- 84.96%
Комиссия
Комиссия COSYX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COSYX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.24 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 9.71 | -3.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.14 | $0.58 | $0.43 | $0.19 | $0.38 | $0.17 | $0.39 | $0.31 | $0.18 | $0.18 |
Дивидендный доход | 12.77% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.71 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class показал максимальную просадку в 43.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class составляет 4.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.16%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 5d | 3y 19dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.80%сент. 2022 г. | 7mo 19d | 1y 2mo | 1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.39%июнь 2016 г. | 2mo 3d | 2mo 11d | 4mo 14dапр. 2016 г. - сент. 2016 г. | — |
-13.32%апр. 2025 г. | 18d | 21d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.18%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 2mo 2d | 3mo 9dянв. 2016 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| COSYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -56.78% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.10% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -18.90% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.43% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -33.92% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -1.00% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -10.70% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.09% | +1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COSYX
Добавьте Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COSYX