Сравнение COSYX с FIVLX
COSYX (Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class) and FIVLX (Fidelity International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, COSYX returned 10.75%/yr vs 9.92%/yr for FIVLX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. COSYX charges 0.77%/yr vs 0.80%/yr for FIVLX.
Доходность
Сравнение доходности COSYX и FIVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSYX показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у FIVLX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции COSYX превзошли акции FIVLX по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.92% соответственно.
COSYX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 10.75%
FIVLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам COSYX и FIVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 7.41% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 9.21% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
Correlation
The correlation between COSYX and FIVLX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between COSYX and FIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSYX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск
COSYX
FIVLX
Сравнение COSYX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSYX | FIVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.48 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 8.99 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSYX и FIVLX
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и FIVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSYX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -65.21% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.44% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -14.48% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -27.49% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -43.43% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.58% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -16.98% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.87% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и FIVLX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеют волатильность 3.73% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSYX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.85% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.58% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 15.14% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.57% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.60% | -0.60% |
Сравнение комиссий COSYX и FIVLX
COSYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FIVLX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и FIVLX
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности FIVLX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 12.77% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% | 0.00% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.13% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, COSYX and FIVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIVLX has higher volatility (3.85%) compared to COSYX (3.73%). In terms of maximum drawdown, COSYX dropped -43.16% vs FIVLX's -65.21%.
COSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COSYX и FIVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор