Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) Коэффициент Шарпа: 2.07

Коэффициент Шарпа COSYX равен 2.07, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.07 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа COSYX

Исключительно

COSYX опережает 92.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция COSYX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа COSYX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.49
Зеленая зона (верхние 25%): 1.49 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.52+
Медиана (50-й перцентиль): 1.10 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class с другими взаимными фондами в категории Foreign Large Cap Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность COSYX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
KGIIX	Kopernik International Fund	3.56
TIVFX	American Beacon Tocqueville International Value Fund	3.12
EPDIX	EuroPac International Dividend Income Fund	3.01
EPDPX	EuroPac International Dividend Income Fund Class A	2.99
PZRIX	PIMCO RAE Global ex-US Fund	2.67
GTMIX	GMO Tax-Managed International Equities Fund	2.67
SWRLX	Touchstone International Equity Fund	2.62
PTSIX	PIMCO RAE PLUS International Fund	2.51
THOIX	Thornburg Global Opportunities Fund	2.51
SIDNX	Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund	2.50
COSYX	Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class	2.07

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа COSYX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда COSYX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore COSYX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

COSYX Sortino Ratio