PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSYX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COSYX с RERGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COSYX (Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class) and RERGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, COSYX returned 10.27%/yr vs 9.12%/yr for RERGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. COSYX charges 0.77%/yr vs 0.46%/yr for RERGX.

Доходность

Сравнение доходности COSYX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COSYX показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции COSYX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.12% соответственно.

COSYX

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
26.98%
3 года*
21.61%
5 лет*
11.29%
10 лет*
10.27%

RERGX

1 день
-0.79%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.44%
6 месяцев
13.85%
1 год
27.52%
3 года*
16.05%
5 лет*
5.07%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSYX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class		6.51%45.97%4.87%16.28%-5.91%10.98%-0.05%22.64%-16.64%27.80%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		11.44%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Correlation

The correlation between COSYX and RERGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between COSYX and RERGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с COSYX:
COSYX с TWCGXCOSYX с FIVLXCOSYX с RNWGXCOSYX с AEPGXCOSYX с FSKAXCOSYX с IDMOCOSYX с VEA
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTMNXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGX

Доходность на риск

COSYX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSYX
Ранг доходности на риск COSYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSYX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSYXRERGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.85

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.64

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.28

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

8.58

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSYX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSYX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSYX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSYXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.85

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.31

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.14

Просадки

Сравнение просадок COSYX и RERGX

Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и RERGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSYXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-37.30%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.52%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-15.62%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-37.30%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-37.30%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-0.79%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-9.21%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.31%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности COSYX и RERGX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) составляет 3.65%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что COSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSYXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.52%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.93%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

15.39%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.67%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.93%

+0.52%

Сравнение комиссий COSYX и RERGX

COSYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSYX и RERGX

Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности RERGX в 12.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class		7.56%8.05%5.55%4.11%2.00%3.75%1.82%3.97%3.75%1.71%2.20%0.00%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		12.52%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Часто задаваемые вопросы

COSYX and RERGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RERGX has higher volatility (5.52%) compared to COSYX (3.65%). In terms of maximum drawdown, COSYX dropped -43.16% vs RERGX's -37.30%.

COSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSYX и RERGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор