Сравнение COSYX с TWCGX

С начала года, COSYX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у TWCGX с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции COSYX уступали акциям TWCGX по среднегодовой доходности: 10.29% против 14.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COSYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TWCGX в 0.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COSYX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TWCGX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSYX и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COSYX и TWCGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности TWCGX в 19.09%

Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и TWCGX.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с American Century Growth Fund (TWCGX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что COSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.