Сравнение COSYX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности COSYX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSYX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 0.28% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, COSYX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции COSYX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.23% соответственно.
COSYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.95%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSYX и FSKAX
COSYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
COSYX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
COSYX
FSKAX
Сравнение COSYX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSYX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.83 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.29 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.04 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 5.05 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.83 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между COSYX и FSKAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и FSKAX
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 8.03% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок COSYX и FSKAX
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -35.01% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.42% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.39% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -35.01% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -8.92% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.05% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.57% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и FSKAX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что COSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.42% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 9.40% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 18.50% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.38% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.42% | -1.01% |