Сравнение COSYX с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности COSYX и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSYX и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 3.40% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, COSYX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции COSYX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.86% соответственно.
COSYX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.29%
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSYX и IDMO
COSYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
COSYX vs. IDMO — Ранг доходности на риск
COSYX
IDMO
Сравнение COSYX c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSYX | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.66 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.28 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.66 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 10.75 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSYX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.66 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между COSYX и IDMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и IDMO
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 7.79% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок COSYX и IDMO
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSYX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -39.38% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.31% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -27.07% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -31.34% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -6.22% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -9.85% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и IDMO
Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) составляет 7.16%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что COSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSYX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 9.12% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 12.67% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 19.21% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 17.67% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.90% | -0.46% |