PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с VTIP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 22.27% против 3.09% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.51%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between COST and VTIP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.05

The correlation between COST and VTIP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

COST vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
3.07

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
5.24

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.65

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

6.57

-6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

25.36

-25.59

COST vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и VTIP

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-6.27%

-47.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-0.70%

-14.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-0.98%

-19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-5.50%

-25.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-6.27%

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-0.22%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-1.04%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

0.18%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и VTIP

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

0.40%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

1.04%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

1.50%

+17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

2.77%

+19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

2.74%

+19.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и VTIP

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and VTIP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор