Сравнение COST с NET
COST (Costco Wholesale Corporation) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NET operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 19.44%/yr for NET. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 15.89%.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 1.61% |
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between COST and NET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between COST and NET shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
NET:
-$0.25
COST:
1.12
NET:
34.18
COST:
$293.59B
NET:
$2.33B
COST:
$11.12B
NET:
$1.71B
COST:
$12.48B
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. NET — Ранг доходности на риск
COST
NET
Сравнение COST c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.92 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.98 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и NET
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -82.58% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -36.76% | +21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -45.00% | +24.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -82.58% | +51.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -16.20% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -37.52% | +24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 17.09% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и NET
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 20.99% | -13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 53.96% | -39.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 60.18% | -41.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 68.52% | -45.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 67.78% | -45.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и NET
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и NET
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
COST and NET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.99%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор