PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с IGPT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Over the past 10 years, COST returned 21.89%/yr vs 23.18%/yr for IGPT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 73.10%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям IGPT по среднегодовой доходности: 21.89% против 23.18% соответственно.

COST

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.05%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.38%
1 год
-3.95%
3 года*
23.28%
5 лет*
20.31%
10 лет*
21.89%

IGPT

1 день
3.09%
1 месяц
5.37%
С начала года
73.10%
6 месяцев
72.41%
1 год
113.21%
3 года*
44.01%
5 лет*
14.99%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и IGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		9.57%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		73.10%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%

Correlation

The correlation between COST and IGPT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.42

The correlation between COST and IGPT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX

Доходность на риск

COST vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
3.43

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
3.82

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.55

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

6.83

-7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

25.12

-25.73

COST vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и IGPT

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-50.14%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-16.68%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-29.30%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-44.87%

+13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-50.14%

+18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-4.78%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-11.94%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

4.52%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и IGPT

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 6.00%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 18.54%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

18.54%

-12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

29.06%

-14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

33.16%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

28.73%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

26.87%

-4.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и IGPT

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности IGPT в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

COST and IGPT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (18.54%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs IGPT's -50.14%.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор