Сравнение COST с FAGIX
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, COST returned 21.80%/yr vs 8.20%/yr for FAGIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 21.80% против 8.20% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 21.80%
FAGIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам COST и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 10.09% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 6.92% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Correlation
The correlation between COST and FAGIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.27 |
The correlation between COST and FAGIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
COST
FAGIX
Сравнение COST c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.28 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 17.14 | -17.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и FAGIX
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -37.97% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -3.49% | -10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -7.26% | -13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -15.42% | -15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -28.45% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -1.73% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -6.98% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 0.87% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и FAGIX
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 3.09% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 5.54% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 6.65% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 6.71% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 7.83% | +14.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и FAGIX
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FAGIX в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.31% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
COST and FAGIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (6.13%) compared to FAGIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs FAGIX's -37.97%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор