PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с FAGIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 7.88%/yr for FAGIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 22.25% против 7.88% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

FAGIX

1 день
-1.47%
1 месяц
0.16%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.48%
1 год
16.45%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		6.93%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between COST and FAGIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г.

0.27

The correlation between COST and FAGIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

COST vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.68

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.80

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.53

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

4.80

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

20.14

-20.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.68

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.87

-0.29

Просадки

Сравнение просадок COST и FAGIX

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-37.97%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-3.49%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-7.26%

-13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-15.42%

-15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-28.45%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-1.47%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-6.98%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

0.83%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и FAGIX

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

2.35%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

5.09%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

6.25%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

6.62%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

7.83%

+14.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и FAGIX

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FAGIX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.49%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Часто задаваемые вопросы

COST and FAGIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to FAGIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор