Сравнение CORD с SPXU
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). CORD is actively managed, while SPXU is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности CORD и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -20.19%.
CORD
- 1 день
- 10.23%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -84.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- -43.92%
- 3 года*
- -40.85%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.98%
Сравнение доходности по годам CORD и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.55% | 53.14% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.19% | -9.45% |
Correlation
The correlation between CORD and SPXU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. SPXU — Ранг доходности на риск
CORD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXU
Сравнение CORD c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORD | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORD и SPXU
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -99.99% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -99.99% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.48% | -93.33% | +34.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и SPXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.33% | 37.35% | +147.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.33% | 50.62% | +134.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.33% | 53.43% | +131.90% |
Сравнение комиссий CORD и SPXU
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и SPXU
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.35% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and SPXU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
SPXU has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.00% for CORD.
CORD is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.90% for SPXU.
Подберите оптимальное распределение для CORD и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор