Сравнение CORD с SHRT
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности CORD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.59%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -17.20%.
CORD
- 1 день
- 14.09%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -87.59%
- 6 месяцев
- -88.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.59% | 44.68% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | 1.00% |
Correlation
The correlation between CORD and SHRT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
CORD
SHRT
Сравнение CORD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.79 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CORD и SHRT
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -25.98% | -67.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -25.74% | -66.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -8.12% | -48.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.84% | 13.04% | +174.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.84% | 12.78% | +175.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.84% | 12.78% | +175.06% |
Сравнение комиссий CORD и SHRT
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и SHRT
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and SHRT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHRT is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHRT is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for CORD.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Gotham. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для CORD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор