Сравнение COPZ с XMAG
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Leveraged Commodities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. COPZ is actively managed, while XMAG is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и XMAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 9.10% |
Correlation
The correlation between COPZ and XMAG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. XMAG — Ранг доходности на риск
COPZ
XMAG
Сравнение COPZ c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.11 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и XMAG
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -16.17% | -33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | 0.00% | -21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -2.13% | -26.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.89% | 11.10% | +93.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.89% | 15.12% | +89.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.89% | 15.12% | +89.77% |
Сравнение комиссий COPZ и XMAG
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и XMAG
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and XMAG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Leveraged Commodities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор