Сравнение COPZ с WDTE
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPZ charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и WDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и WDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -35.79% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 7.62% |
Correlation
The correlation between COPZ and WDTE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. WDTE — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WDTE
Сравнение COPZ c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и WDTE
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и WDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -15.85% | -33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.94% | -2.98% | -43.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -1.84% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и WDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.32% | 10.96% | +100.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.32% | 11.51% | +99.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 11.51% | +99.81% |
Сравнение комиссий COPZ и WDTE
COPZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и WDTE
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and WDTE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
WDTE has the higher dividend yield at 32.97%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Copper, while WDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 1.01% for WDTE.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и WDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор