Сравнение COPZ с USOY
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. COPZ charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -35.79% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 16.59% |
Correlation
The correlation between COPZ and USOY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. USOY — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение COPZ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и USOY
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -24.40% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.94% | -24.40% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -6.67% | -22.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.32% | 31.42% | +79.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.32% | 26.64% | +84.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 26.64% | +84.68% |
Сравнение комиссий COPZ и USOY
COPZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и USOY
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 71.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 71.18% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and USOY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 71.18%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Copper, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор