Сравнение COPZ с USO
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - COPZ is a Leveraged Commodities fund actively managed by Defiance, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. COPZ is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам COPZ и USO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
USO United States Oil Fund LP | 77.41% |
Correlation
The correlation between COPZ and USO is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. USO — Ранг доходности на риск
COPZ
USO
Сравнение COPZ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.18 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и USO
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -98.19% | +48.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -85.01% | +63.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -75.30% | +46.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.89% | 44.20% | +60.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.89% | 36.06% | +68.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.89% | 39.00% | +65.89% |
Сравнение комиссий COPZ и USO
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и USO
Ни COPZ, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and USO have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPZ and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Leveraged Commodities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and USCF. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор