Сравнение COPZ с USO
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. COPZ is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -24.57%
- С начала года
- 53.69%
- 6 месяцев
- 51.41%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам COPZ и USO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -35.79% |
USO United States Oil Fund LP | 40.35% |
Correlation
The correlation between COPZ and USO is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. USO — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение COPZ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и USO
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -98.19% | +48.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.94% | -88.69% | +41.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -75.32% | +46.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.32% | 43.82% | +67.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.32% | 36.38% | +74.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 39.04% | +72.28% |
Сравнение комиссий COPZ и USO
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и USO
Ни COPZ, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and USO have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPZ and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Copper, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and USCF. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор