Сравнение COPZ с OILU
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -29.75%
- С начала года
- 44.25%
- 6 месяцев
- 47.45%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и OILU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -35.79% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | -8.59% |
Correlation
The correlation between COPZ and OILU is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. OILU — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILU
Сравнение COPZ c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и OILU
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -81.00% | +31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.94% | -61.21% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -50.59% | +21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и OILU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.32% | 63.33% | +47.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.32% | 81.12% | +30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 81.12% | +30.20% |
Сравнение комиссий COPZ и OILU
И COPZ, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и OILU
Ни COPZ, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and OILU have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
COPZ and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Copper, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Defiance and BMO.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор