Сравнение COPZ с MSTX
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. COPZ charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -18.76%
- 1 месяц
- -68.52%
- С начала года
- -76.60%
- 6 месяцев
- -78.70%
- 1 год
- -97.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и MSTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -35.79% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -60.13% |
Correlation
The correlation between COPZ and MSTX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. MSTX — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение COPZ c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и MSTX
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -99.28% | +49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.94% | -99.28% | +52.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -70.66% | +41.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 116.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.32% | 144.70% | -33.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.32% | 167.44% | -56.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 167.44% | -56.12% |
Сравнение комиссий COPZ и MSTX
COPZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и MSTX
Ни COPZ, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and MSTX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
COPZ and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Copper, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор