Сравнение COPZ с KOLD
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. COPZ is actively managed, while KOLD is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
Сравнение доходности по годам COPZ и KOLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -35.79% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.41% |
Correlation
The correlation between COPZ and KOLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. KOLD — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KOLD
Сравнение COPZ c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и KOLD
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -99.45% | +49.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.94% | -97.43% | +50.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -69.57% | +40.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и KOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.32% | 113.09% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.32% | 118.82% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 101.81% | +9.51% |
Сравнение комиссий COPZ и KOLD
И COPZ, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и KOLD
Ни COPZ, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and KOLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
COPZ and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Copper, while KOLD is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор