Сравнение COPZ с GSG
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. COPZ is actively managed, while GSG is passively managed. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 16.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $236.74K | $260.66K | $605.24K | |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам COPZ и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -19.42% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 24.79% |
Correlation
The correlation between COPZ and GSG is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. GSG — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение COPZ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и GSG
Максимальная просадка COPZ за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -89.62% | +38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.41% | -59.99% | +26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.23% | -63.67% | +30.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.01% | 24.44% | +82.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.01% | 22.90% | +84.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.01% | 22.08% | +84.93% |
Сравнение комиссий COPZ и GSG
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и GSG
Ни COPZ, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and GSG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPZ and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Copper, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор