PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COPX с HG=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и Copper (HG=F).

COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности COPX и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPX и HG=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		7.06%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
HG=F
Copper		0.91%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у HG=F с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 21.18% против 10.23% соответственно.

COPX

1 день
-1.65%
1 месяц
-11.68%
С начала года
7.06%
6 месяцев
29.42%
1 год
102.29%
3 года*
27.96%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.18%

HG=F

1 день
1.02%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.91%
6 месяцев
16.00%
1 год
12.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Copper

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC

Доходность на риск

COPX vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXHG=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.30

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.61

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

0.86

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.75

1.79

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа HG=F равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXHG=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.30

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.00

+0.16

Корреляция

Корреляция между COPX и HG=F составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок COPX и HG=F

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки HG=F в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и HG=F.

Загрузка...

Показатели просадок

COPXHG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-99.27%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-25.17%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-34.96%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-36.54%

-28.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-8.00%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.59%

-29.73%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

12.06%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и HG=F

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPXHG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

6.96%

+10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

20.78%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.23%

36.93%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

26.75%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

23.53%

+11.98%